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Fabio Humberto Nieto Sánchez

Profesor Titular / Dedicación Exclusiva

Perfil Profesional

Estadístico

Areas de Interes

• Análisis de series de tiempo
• Estadística Matemática

Areas de Investigación

• Factores comunes dinámicos
• Construcción de índices económicos
• Modelos no lineales de series de tiempo
• Más Información
  • Predicción ex post y ex ante de procesos estocásticos no observables
  • Estimación de datos faltantes en series de tiempo

Publicaciones

Publicaciones Internacionales

• Nieto, F.H., Zhang, H. and Li, W. (2011). Using the Reversible Jump MCMC procedure for identifying and estimating univariate TAR models, Communications in Statistics: Simulation and Computation (To appear).
• Castillo, L.E. and Nieto, F.H. (2008). Using the Gibbs sampler for obtaining a coincident economic index: a model-based approach, Estadística, 60, (174-175), 19-41.
• Nieto, F.H. (2008). Forecasting with univariate TAR models, Statistical Methodology, 5 (3), 263-276
• Más Información
  • Nieto, F.H. (1994). Una nota sobre la estimación de datos faltantes en una serie temporal, usando la función de autocorrelación dual, Estadística, 46, Nos.146, 147
  • Nieto, F.H. and V. M. Guerrero (1995). Kalman Filter for singular and conditional state space models when the system state and the observational error are correlated, Statistics and Probability Letters, 23, No. 5.
  • Nieto, F.H. and J. Martínez (1996). A recursive approach for estimating missing observations in an univariate time series, Communications in Statistics: Theory and Methods, 25, No. 9
  • Nieto, F.H. (1997). A note on interpolation of ARIMA processes, Communications in Statistics: Theory and Methods: Theory and Methods, 26, No.10.
  • Nieto, F.H. (1998). Ex post and ex ante prediction of unobserved economic time series: a case study; Journal of Forecasting, 17, 35-58.
  • Guerrero,V.M. and Nieto, F.H. (1999). Temporal and contemporaneous disaggregation of multiple economic time series, Test, 8, 459-489.
  • Ruiz, E. y Nieto,F.H. (2000). A note on linear combination of predictors; Statistics and Probability Letters, 47, 351-356.
  • Nieto, F.H. (2004).On a coincident index for the state of the economy, Inernational Statistical Review, 72, 355-376.
  • Nieto, F.H. (2005). Modeling bivariate nonlinear TAR processes in the presence of missing data, Communications in Statistics: Theory and Methods, 34, 905-930.
  • Nieto, F.H. (2007). Ex post and ex ante prediction of unobserved multivariate time series: a structural-model based approach, Journal of Forecasting, 26, 53-76.

Publicaciones Nacionales

• Moreno, E.C. and Nieto, F.H. (2011). Is the TAR model useful for analyzing financial time series? (En evaluación en Revista Colombiana de Estadística).
• Nieto, F.H. and Hoyos, M. (2010). Testing linearity against a univariate TAR specification in time series with missing data, Revista Colombiana de Estadística (Por aparecer).
• Nieto, F.H. (1990). Identificación de un modelo de estados para una serie cronológica utilizando el espacio predictor del proceso que genera la serie, Rev. Col. de Est., Nos. 21-22, Bogotá.
• Más Información
  • Nieto, F.H. (1991). Identificación de un modelo ARMA a partir de un modelo de estados, Rev. Col. de Est., Nos. 23-24, Bogotá.
  • Nieto, F.H.(1992). Un comentario sobre el concepto de Regresión Dinámica, Rev. Col. de Est., Nos. 24-25, Bogotá.
  • Nieto, F.H.(1993). Deducción del Filtro de Kalman en el caso de modelos de estados Gaussianos singulares, Rev.de la Acad. Col. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Vol XVIII, No. 71, 539-543, Bogotá.
  • Nieto, F.H.(1993). Una comparación entre dos clases de modelos de estados, Rev. Col. de Est., Nos 26-27, Bogotá.
  • Nieto, F.H.(1994). Una nota acerca de la diferencia entre los modelos de estados Gaussianos convencional y condicional, Rev. de la Acad. Col. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Vol XIX, No. 72, Bogotá.
  • González, E.R. y F.H. Nieto (1994). Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacional ARMA(1,0)x(1,0)12, Rev. Col. de Est., Nos. 28-29, Bogotá.
  • Gallardo, H. y Nieto, F.H. (1996). Cálculo del número mínimo de datos para estimar el vector de datos faltantes en modelo AR(p), Rev. Col. de Estad., Nos.32-33.
  • Nieto, F.H. (1999). A comment on estimable functions in linear models with nonestimable restrictions, Revista Colombiana de Estadística, No. 38-39.
  • Melo, L.F., Nieto, F.H., Posada,C.E., Betancourt,Y.R. y Barón, J.D. (2001). Un índice coincidente para la actividad económica de Colombia, ENSAYOS sobre política económica, 40, 46-88.
  • Nieto, F.H. and Ruiz, F. (2002). About a prompt strategy for estimating missing data in long time series, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 26(100): 411-418.
  • Gonzáles, E. and Nieto, F.H. (2005). A note on testing for unit roots in the unobservable trend component of a structural model, Revista Colombiana de Estadística, 28, 23-38.
  • Briñez, A.P. and Nieto, F.H. (2005). Ajuste de un modelo no lineal a la variable precipitación en una estación hidro-meteorológica de Colombia, Revista Colombiana de Estadística, 28, No. 2.

Tesis de pregrado

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Tesis postgrado

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Otras Publicaciones

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Asignaturas

• Teoría Estadística Avanzada - http://
  Código: 2018612-1 - Departamento: Estadística
• Series de Tiempo Multivariadas - http://
  Código: 2016340-1 - Departamento: Estadística
• Series de Tiempo Univariadas -
  Código: 2016370 - Departamento: Estadística
• Inferencia Estadística -
  Código: 2016379 - Departamento: Estadística
• Estadistica Matemática -
  Código: 2018617 - Departamento: Estadística
• Teoría de Series de Tiempo -
  Código: 2018626 - Departamento: Estadística
• Probabilidad - http://
  Código: 2015178 - Departamento: Estadística

Membresías

• Instituto Interamericano de Estadistica
• Sociedad Colombiana de Matemáticas

Distinciones

• Medalla al mérito universitario, Universidad Nacional de Colombia, 2008
• Premio a la investigación meritoria, Facultad de Ciencias de la UN, 2004

Participaciones en Eventos

• XI Seminario de Estadística Aplicada del IASI Comunicación corta: Forecasting with univariate TAR models Querétaro, México, Octubre 20-25, 2007
• Taller de Modelación Estocástica Conferencista principal invitado: Métodos de simulación estadística RJMCMC Bogotá, Universidad de Los Andes, 2008
• I Escuela de verano y VI Coloquio regional de Estadística Conferencista invitado: Factores comunes dinámicos no estacionarios y estacionales Escuela de Estadística, U. Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2008
• XIX Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia Comunicación corta: Using the RJMCMC procedure for identifying and estimating TAR models. Medellín, Colombia, Julio 16-20 de 2009
• XX Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Conferencia invitada: New results in the analysis of nonlinear time series Santa Marta, Colombia, Agosto 11-15 de 2010.
• 2010 Joint Statistical Meetings de la American Statistical Association
• 2º Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia
• 4º Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia
• 5º Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática
• 10º Coloquio Distrital de Matemáticas y Estadística
• 14º Simposio Internacional sobre Pronosticación
• 15º Simposio Internacional sobre Pronosticación
• II Congreso Iberoamericano de Estadística
• Simposio Internacional de Estadística, 6º Simposio de la Universidad Nacional de Colombia.
• 7º Simposio de la Universidad Nacional de Colombia. Comunicación corta: Interpolation in univariate time series using a general recursive procedure.
• 8º. Simposio de la Universidad Nacional de Colombia. Comunicación corta: Nuevos resultados sobre estimación ex post de series temporales económicas no observadas.
• 7º. Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática.
• 9º. Simposio de la Universidad Nacional de Colombia
• 20º International Symposium on Forecasting.
• 21º Simposio Internacional sobre Pronosticación
• 13º. Simposio de la Universidad Nacional de Colombia.
• 14º Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia
• 2005 Joint Statistical Meetings de la American Statistical Association
• 16º. Simposio de la Universidad Nacional de Colombia.
• 2006 Joint Statistical Meetings de la American Statistical Association