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TEL. 3165000
Ext. 13207
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Hoja de vida del docente versión PDF
Facultad
Ciencias
Departamento
Estadística
Sede
Bogotá

Fabio Humberto Nieto Sánchez

Profesor Titular / Dedicación Exclusiva

Perfil Profesional

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Estadístico

Areas de Interes

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  • Análisis de series de tiempo
  • Estadística Matemática

Areas de Investigación

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  • Factores comunes dinámicos
  • Construcción de índices económicos
  • Modelos no lineales de series de tiempo

Publicaciones

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Publicaciones Internacionales
  • Nieto, F.H., Zhang, H. and Li, W. (2011). Using the Reversible Jump MCMC procedure for identifying and estimating univariate TAR models, Communications in Statistics: Simulation and Computation (To appear).
  • Castillo, L.E. and Nieto, F.H. (2008). Using the Gibbs sampler for obtaining a coincident economic index: a model-based approach, Estadística, 60, (174-175), 19-41.
  • Nieto, F.H. (2008). Forecasting with univariate TAR models, Statistical Methodology, 5 (3), 263-276
Publicaciones Nacionales
  • Moreno, E.C. and Nieto, F.H. (2011). Is the TAR model useful for analyzing financial time series? (En evaluación en Revista Colombiana de Estadística).
  • Nieto, F.H. and Hoyos, M. (2010). Testing linearity against a univariate TAR specification in time series with missing data, Revista Colombiana de Estadística (Por aparecer).
  • Nieto, F.H. (1990). Identificación de un modelo de estados para una serie cronológica utilizando el espacio predictor del proceso que genera la serie, Rev. Col. de Est., Nos. 21-22, Bogotá.
Tesis de pregrado
  • Ver CV
Tesis postgrado
  • Ver CV
Otras Publicaciones
  • Ver CV

Asignaturas

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  • Teoría Estadística Avanzada - http://
    Código: 2018612-1 - Departamento: Estadística
  • Series de Tiempo Multivariadas - http://
    Código: 2016340-1 - Departamento: Estadística
  • Series de Tiempo Univariadas -
    Código: 2016370 - Departamento: Estadística
  • Inferencia Estadística -
    Código: 2016379 - Departamento: Estadística
  • Estadistica Matemática -
    Código: 2018617 - Departamento: Estadística
  • Teoría de Series de Tiempo -
    Código: 2018626 - Departamento: Estadística
  • Probabilidad - http://
    Código: 2015178 - Departamento: Estadística

Membresías

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  • Instituto Interamericano de Estadistica
  • Sociedad Colombiana de Matemáticas

Distinciones

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  • Medalla al mérito universitario, Universidad Nacional de Colombia, 2008
  • Premio a la investigación meritoria, Facultad de Ciencias de la UN, 2004

Participaciones en Eventos

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  • XI Seminario de Estadística Aplicada del IASI Comunicación corta: Forecasting with univariate TAR models Querétaro, México, Octubre 20-25, 2007
  • Taller de Modelación Estocástica Conferencista principal invitado: Métodos de simulación estadística RJMCMC Bogotá, Universidad de Los Andes, 2008
  • I Escuela de verano y VI Coloquio regional de Estadística Conferencista invitado: Factores comunes dinámicos no estacionarios y estacionales Escuela de Estadística, U. Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2008
  • XIX Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia Comunicación corta: Using the RJMCMC procedure for identifying and estimating TAR models. Medellín, Colombia, Julio 16-20 de 2009
  • XX Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Conferencia invitada: New results in the analysis of nonlinear time series Santa Marta, Colombia, Agosto 11-15 de 2010.
  • 2010 Joint Statistical Meetings de la American Statistical Association
  • 2º Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia
  • 4º Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia
  • 5º Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática
  • 10º Coloquio Distrital de Matemáticas y Estadística
  • 14º Simposio Internacional sobre Pronosticación
  • 15º Simposio Internacional sobre Pronosticación
  • II Congreso Iberoamericano de Estadística
  • Simposio Internacional de Estadística, 6º Simposio de la Universidad Nacional de Colombia.
  • 7º Simposio de la Universidad Nacional de Colombia. Comunicación corta: Interpolation in univariate time series using a general recursive procedure.
  • 8º. Simposio de la Universidad Nacional de Colombia. Comunicación corta: Nuevos resultados sobre estimación ex post de series temporales económicas no observadas.
  • 7º. Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática.
  • 9º. Simposio de la Universidad Nacional de Colombia
  • 20º International Symposium on Forecasting.
  • 21º Simposio Internacional sobre Pronosticación
  • 13º. Simposio de la Universidad Nacional de Colombia.
  • 14º Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia
  • 2005 Joint Statistical Meetings de la American Statistical Association
  • 16º. Simposio de la Universidad Nacional de Colombia.
  • 2006 Joint Statistical Meetings de la American Statistical Association
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