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Juan Manuel Julio Roman

Asociado / Catedra

Publicaciones

Publicaciones Internacionales

• Hamann, F., Julio, J. M., Restrepo, P., Riascos, A. (2004) “Disinflation Costs under Inflation Targetting in a Small Open Economy: The Colombian Case”, South African Reserve Bank workshop on Macroeconomic Modelling
• Hamann, F., Julio, J. M., Restrepo, P., Riascos, A. (2004) “Inflation Targetting In a Small Open Economy: The Colombian Case”, Borradores Semanales de Economía # 308, Winner of the 2005 “Rodrigo Gómez” central bank research prize, CEMLA. To be published.
• Gomez, J & Julio, J.M. (2004), “Estimating the Transmission Mechanisms: The Case of Colombia”, Capítulo del libro “How monetary policy works: comparing estimates of the transmission mechanism between developing, transitional and industrialised countries." Mahadeva, L. and P. Sinclair (eds), Routledge, London and New York, ISBN 0415343518, páginas 139-168.
• Más Información
  • Gomez, J & Julio, J.M. (2003), “Transmission Mechanisms and Inflation Targetting: The Case of the Colombian Disinflation, Revista de Análisis Económico ILADES / Georgetown University, Vol 18 Número 2. Dic. 2003, 109-133.

Publicaciones Nacionales

• “Modelo De Agente-Principal Con Un Requerimiento Mínimo De Rentabilidad: El Caso Del Sistema Pensional De Contribución Definida”, (En Publicación) Capítulo del libro “Pensiones y portafolio: la construcción de una política pública”, Editor: Juan Mario Laserna, Bogotá, Colombia. 2009
• “Principal-Agent Problem with Minimum Performance Insurance: The Case of Mandatory Individual Pension Accounts”, Borradores Semanales de Economía # 546. 2009
• “The Price Setting Behavior in Colombia: Evidence from PPI Micro Data”, Ensayos Sobre Política Económica, Vol. 26, Number 56, June 2008, 12-44.
• Más Información
  • “The Fan Chart: The Technical details of the New Implementation”, Borradores Semanales de Economía # 468. 2007
  • “Does the Spot Curve Contain Information on the Future Monetary Policy in Colombia?”, Borradores Semanales de Economía # 463. 2007
  • “The Monetary Policy Rule During the Transition to a Stable Level of Inflation: The case of Colombia. Borradores Semanales de Economía # 404. 2006
  • “Deriving Market Based Expectations of Short Run Interest Rates From Surveys and Spot Curves”, mimeo, Banco de la Republica y Universidad Nacional de Colombia, Octubre de 2006.
  • “Es Válida la Hipótesis de Expectativas de la Estructura de Plazos de las Tasas de Interés en Colombia?”, mimeo, BANCO DE LA REPUBLICA. 2005
  • Mera, S., y Julio, J. (2005) “Propuesta para la Administración del Portafolio de Regulación Monetaria”, confidential mimeo, BANCO DE LA REPUBLICA.
  • Julio, J., Rodriguez, N. y Zarate, H. (2005) “Estimating the COP Exchange Rate Volatility Smile and the Market Effect of Central Bank Interventions: A CHARN Approach”, Borradores Semanales de Economía # 347.
  • “Implementación, Uso e Interpretación del Fan Chart”, Borradores Semanales de Economía # 346. 2005
  • “The Fan Chart: Implementation, Usage and Intepretation”, Revista Colombiana de Estadística, Vol 29, # 1, 109-131. 2005
  • Toro, J. & Julio, J. M. (2005) “Efectividad de la Intervención Discrecional del Banco de la República en el Mercado Cambiario”, Borradores Semanales de Economía # 336,
  • Julio, J.M., Mera Silvia J. y Reveiz, Alejandro, (2002) “La curva Spot (cero cupón): Estimación con splines cúbicos suavizados, usos, ejemplos y programa en Excel”, Lecturas en finanzas # 6.
  • Julio, J.M., Mera Silvia J. y Reveiz, Alejandro, (2002) “La curva Spot (cero cupón): Estimación con splines cúbicos suavizados, usos y ejemplos”, Lecturas en finanzas # 4.
  • “La relación entre la tasa de intervención del BANCO DE LA REPUBLICA y las tasas del mercado: una exploración empírica” Borradores Semanales de Economía,, # 188. Reportes del emisor # 29. 2001
  • “How Uncertain are NAIRU Estimates in Colombia?”, Borradores Semanales de Economía, # 184. 2001
  • Gomez, J. & Julio, J.M. (2000), “Estimating the Nonlinear Phillips Curve in Colombia”, Borradores Semanales de Economía #160.
  • Julio, J. M. & Gomez, J. (1998), “Output Gap Estimation, Estimation Uncertainty and its Effect on Monetary Rules”, ESPE, 34, 89-116
  • “Choques Grandes / Choques Pequeños: Evidencia del Log IPC e Inflación Colombianos”, ESPE, 28, 59-93.
  • Herrera, S, & Julio, J. M. (1993), “La Demanda de Dinero en el Corto y en el Largo Plazo en Colombia”, Coyuntura Económica, Vol. 23, # 1, 91-107.
  • Mora, H., Julio, J. M. & Herrera, S. (1991), “Crisis Cambiaria en un Sistema con Minidevaluaciones: El Caso Colombiano”, ESPE, 20, 7-51.
  • Julio, J. M. & Mora, H. (1990), “Costos de liquidez en los Bancos”, ESPE, 18, 133-191.

Asignaturas

• Series de Tiempo - http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/seriesdetiempo/2001134.html
  Código: 2001134 - Departamento: Estadistica

Participaciones en Eventos

• Conferencista 2005 LACEA Meeting, Paris, Francia
• Conferencista Reunión de Técnicos de Bancos Centrales 2000, Santiago de Chile
• Conferencista 2000 LACEA Meeting, Santiago de Chile
• Conferencista Coloquio Distrital de Estadistica 1987 y 2005